N.B Idee personali da non intendere come sollecitazione ad eseguire investimenti utilizzando tale metodo perchè le perdite sono sempre dietro l’angolo
Dopo la lettura e lo studio di quanto esposto trovate in fondo un webinar sull argomento per un ulteriore approfondimento
Lo Spread Trading è una delle tecniche di Trading che ho nella mia cassetta degli attrezzi quando verifico
delle opportunità. Il trader, per ottenere un profitto dai propri investimenti, deve avere una idea della direzione
che potrà assumere il proprio strumento finanziario scelto, nell’arco di un certo lasso di tempo. Il mercato
salirà o scenderà? Il trader dovrà acquistare ( Long) o vendere( Short) un determinato strumento finanziario?
Con la tecnica dello Spread Trading , utilizzando specifici strumenti offerti dalla Piattaforma di Trading
e applicando determinati metodi , può ovviare a questo dubbio amletico.
Con lo Spread Trading si aprono 2 posizioni in contemporanea di pari importo, di cui una al Rialzo e un’
altra al Ribasso , su due Strumenti Correlati ( la correlazione al 100% non esiste ma si può avvicinare anche
al 80%). Operando in questo modo il trader assumerà una posizione complessiva Neutrale,
Il trader dovrà scegliere comunque : Quale strumento andare Long e quale strumento andare Short;
Una cosa è certa :
1.Impostando una sola operazione il trader opera una scelta unica direzionale con il suo aspetto
positivo ma anche con un eventuale risvolto negativo;
2.Impostando entrambe le operazioni Long e Short non assume una scelta direzionale perchè è al
mercato sia in acquisto che in vendita;
In caso di perdita, quest’ultima sarà minore rispetto all’esempio 1 ;
Nella migliore delle ipotesi si possono ottenere due risultati positivi :
Long e Short.
La regola è quella di beneficiare della differenza algebrica in positivo fra la posizione in Utile e quella in Perdita. ( SPREAD)
La perdita in entrambe le posizioni significa che non era terminata la fase di decorrelazione e l’ingresso
al mercato è avvenuto troppo in via anticipata.
Tutto ciò premesso l’analisi che dovrà fare il trader è scegliere in primis due strumenti correlati.
Sono strumenti correlati :
Indici di Borsa Europea;
Indici di Borsa Americana;
Oro e Argento;
Azioni dello Stesso Settore Economico;
Rapporti di Coppie di Valuta che contengono la stessa Valuta
Rapporti di Coppie di Valuta Derivate da Altre (Questo concetto sarà ripreso in un altro articolo)
Alcune valute con il Petrolio ( Questo concetto sarà ripreso in un altro articolo)
A questo punto per pura divagazione e divertimento mi sono inventato una storiella per spiegare a mio modo il
concetto di correlazione e decorrelazione.
” Quattro amici al bar ( la sterlina inglese, l’euro e due fratelli gemelli dollaro americano)
decidono di partire da Latina e andare a trovare il Papa a San Pietro.
Devono percorrere una tratta di circa 80/90 Km.
Hanno solo un mezzo di trasporto una Vespa 125.
La coppia EUR/USD decide di prendere il Treno
La coppia GBP/USD decide di andare in Vespa
dopo circa un’ora (H1) la coppia GBP/USD è già a San Pietro invece la coppia EUR/USD arriva con mezz’ora ( H30) di ritardo.
Entrambe le coppie hanno raggiunto la meta però la coppia EUR/USD ha impiegato più tempo per un imprevisto sulla linea ferroviaria Cisterna di Latina-Pomezia. .
Queste due fasi possiamo così definirle :
1. Correlazione:
la fase di partenza e di ricongiungimento di entrambe le coppie a San Pietro;
2. Decorrelazione:
la fase di distacco durante il percorso tra le due coppie ”
Un altra bravura del trader, oltre all’individuazione di 2 strumenti correlati , deve essere anche quella di intercettare la fine della massima Decorrelazione ;
Il trader imposterà una operazione Long sullo strumento in ritardo ed eseguirà una operazione Short sullo strumento con una forza relativa maggiore con l’auspicio che , riprendendo l’esempio della favola , la coppia GBP/USD essendo in anticipo sulla tabella di marcia ritorni un poco indietro per andare incontro alla coppia EUR/USD che a sua volta ,giunta a Roma Termini, prenda un taxi e vada più velocemente incontro alla coppia GBP/USD .
In questo esempio non sono stati ipotizzati incidenti di percorso ed altri impedimenti più gravi tali da impedire nell’immediato l’incontro programmato anche se con una mezz’ora di ritardo.
Potevano essere tante ore, giorni e anche settimane.
Con l’ultimo capoverso di questa favoletta era mia intenzione lanciare un avvertimento :
Nel trading ci vuole molta pazienza e le insidie sono sempre dietro l’angolo.
Prima di concludere desidero chiarire il concetto di
Posizione Neutrale :
Operazione Long EUR/USD il trader acquisterà EUR contro la Vendita di USD
Operazione Short GBP/USD il trader venderà GBP contro l’ Acquisto di USD
La contemporanea esecuzione dei due ordini di pari importo si definisce neutrale perche’ il trader non ha assunto posizioni direzionali sulla valuta USD.
Di seguito l’immagine di EURUSD e GBPUSD nella fase di correlazione quando le candele sono molto vicine e quasi sovraesposte e la fase di decorrelazione.
Di seguito ulteriori chiarimenti con l’aggiunta di altro indicatore :
Gli Indicatori in esame sono:
Correlation e OverlayChart quest’ultimo già attivato nel grafico sopra
1.Correlation ( correlazione)
Una volta traslato correttamente in Piattaforma di Trading apparirà un Istogramma con valori compresi da -1 e +1;
Più i valori si avvicinano all’unità e più è forte il grado di correlazione;
Valore pari a 0 non c’e’ correlazione;
Valori che entrano in area negativa si è in presenza di correlazione imperfetta( decorrelazione);
2.OverlayChart (sovrapposizione grafico)
Aiuta il trader a colpo d’occhio ad esaminare i vari livelli di prezzo mettendo a confronto
2 coppie di Valute Correlate o Decorrelate ;
Di seguito alcune esemplificazioni:
Caso A) Esaminiamo EUR/USD e USD/CHF Coppie Decorrelate
Non eseguirei due operazioni ( Long o Short) su entrambe le coppie nella stessa direzione per questi motivi:
1. per non pagare un doppio tasso di Spread;
2.Evitare di subire una eventuale perdita maggiore su una coppia rispetto al guadagno sull’altra coppia.
Caso B) Esaminiamo EUR(USD e GBP/USD Coppie Correlate
Non eseguirei due operazioni (Long o Short) su entrambe le coppie nella stessa direzione per questi motivi:
1.Evitare di duplicare la stessa operazione;
2.per non pagare un doppio tasso di Spread ;
Sceglierei la coppia con il minor tasso di Spread;
Caso C)Esaminiamo EUR/USD e GBP/USD Coppie Correlate
unitamente a USD/CHF e USD/JPY Coppie Correlate ma decorrelate con le coppie
di sopra.
Lo studio di questo caso mira ad individuare conferme di determinati segnali di rottura o meno di
importanti Livelli di Supporti o Resistenze.
Vi chiedo a questo punto un maggiore livello di attenzione:
1.Se i prezzi delle coppie EUR/USD e GBP/USD procedono con forza nella stessa direzione verso un significativo livello di Supporto o di Resistenza statico ,
esaminiamo se i prezzi delle Coppie di Valute
USD/CHF e USD/JPY decorrelate con EUR/USD e GBP/USD procedono con la stessa forza e direzione contraria verso un significativo livello rispettivamente di Resistenza o di Supporto significativo statico.
2.Se ciò dovesse verificarsi molto probabilmente
la Coppia EUR/USD romperà ( Breakout) il livello di Supporto o di Resistenza;
Trovate di seguito 2 Grafici
1.Il grafico di GBP/USD e EUR/USD evidenzia le coppie, separate e allineate verticalmente, in un unico quadro di riferimento.
Noterete stesso Time Frame H4 e Valore Correlazione identico O,31943 correlazione
debolmente positiva.
Magari a parità di altro TF potremmo osservare un livello peggiore o migliore di correlazione.
2.Il grafico GBP/USD e EURUSD evidenzia le coppie in un unico quadro di riferimento con quotazioni Sovraesposte
( per una migliore visione ho cambiato i colori delle candele di cui rapporto di coppia GBP/USD
verde chiaro candele Toro e Arancione candele Orso).
Le quotazioni di quest’ultima coppia sono individuabili a sinistra del grafico.
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