“SPIEGAZIONE SPREAD TRADING”

N.B Idee personali da non intendere come sollecitazione ad eseguire investimenti utilizzando tale metodo perchè le perdite sono sempre dietro l’angolo

Lo Spread Trading è una delle  tecniche di Trading che ho nella mia cassetta degli attrezzi  quando verifico

delle opportunità. Il  trader,  per ottenere un profitto dai propri investimenti,  deve avere una idea  della direzione

che potrà assumere il proprio strumento finanziario scelto,  nell’arco di  un certo lasso di tempo. Il mercato

salirà  o scenderà? Il trader dovrà acquistare  ( Long) o vendere( Short)  un determinato strumento finanziario?

Con  la tecnica dello  Spread Trading , utilizzando specifici strumenti  offerti dalla Piattaforma di Trading

e applicando determinati metodi ,  può ovviare a questo dubbio amletico.

Con lo Spread Trading si aprono 2 posizioni in contemporanea di pari importo,  di cui una al Rialzo e un’

altra al Ribasso , su due Strumenti Correlati ( la correlazione al 100% non esiste  ma si può avvicinare anche

al 80%). Operando in questo modo il trader assumerà una posizione complessiva Neutrale,

Il trader dovrà  scegliere  comunque  : Quale  strumento  andare Long e  quale strumento  andare  Short;

Una cosa è certa :

1.Impostando una sola operazione il trader opera una scelta unica direzionale con il suo aspetto

positivo ma anche con un eventuale risvolto negativo;

2.Impostando entrambe le operazioni Long e Short non assume una scelta direzionale  perchè  è al

mercato sia in acquisto che in vendita;

In caso di perdita, quest’ultima sarà minore rispetto all’esempio 1 ;

Nella migliore delle ipotesi si possono ottenere due risultati positivi :
Long e  Short.

La regola è quella di beneficiare  della differenza algebrica in positivo fra la posizione     in Utile  e     quella in Perdita.   ( SPREAD)

La perdita in  entrambe le posizioni  significa che non era terminata la fase di decorrelazione e    l’ingresso

al mercato è avvenuto troppo in   via  anticipata.

Tutto ciò premesso l’analisi che dovrà fare il trader è scegliere  in primis due strumenti correlati.

Sono strumenti correlati :
Indici di Borsa Europea;
Indici di Borsa Americana;
Oro e Argento;
Azioni dello Stesso Settore Economico;
Rapporti di Coppie di Valuta  che  contengono la stessa Valuta
Rapporti  di Coppie di Valuta Derivate da Altre (Questo concetto sarà ripreso in un altro articolo)
Alcune valute con il Petrolio ( Questo concetto sarà ripreso in un altro articolo)

A questo punto per pura divagazione e divertimento mi sono inventato una storiella per spiegare a mio modo il

concetto di correlazione e decorrelazione.

” Quattro amici al bar ( la sterlina inglese, l’euro  e due fratelli gemelli dollaro americano)
decidono di partire da Latina  e andare a trovare il Papa a San Pietro.

Devono  percorrere una tratta di circa 80/90 Km.

Hanno solo un mezzo di trasporto  una Vespa  125.

La  coppia EUR/USD decide di prendere il Treno
La  coppia GBP/USD decide di andare in Vespa

dopo circa un’ora (H1) la coppia GBP/USD  è  già a San Pietro invece la coppia  EUR/USD arriva con               mezz’ora ( H30) di ritardo.

Entrambe le coppie hanno  raggiunto la meta però  la coppia EUR/USD  ha impiegato più tempo per un  imprevisto sulla linea ferroviaria  Cisterna di Latina-Pomezia. .

Queste due fasi possiamo così definirle :

1. Correlazione:
la fase di  partenza e di ricongiungimento  di entrambe le coppie  a San Pietro;

2. Decorrelazione:
la fase di distacco durante il percorso tra le due coppie ”

Un altra  bravura del trader, oltre  all’individuazione di  2 strumenti correlati , deve essere  anche  quella di            intercettare  la fine della  massima Decorrelazione ;

Il trader imposterà  una operazione Long sullo strumento  in ritardo ed eseguirà  una operazione     Short             sullo strumento con una forza relativa maggiore con l’auspicio che , riprendendo l’esempio         della favola ,     la coppia GBP/USD essendo in anticipo sulla tabella di marcia  ritorni un poco        indietro per andare                 incontro alla coppia EUR/USD  che a sua  volta ,giunta a Roma Termini,     prenda  un taxi e vada  più                 velocemente incontro alla  coppia GBP/USD .

In questo esempio non sono stati ipotizzati  incidenti di percorso ed altri impedimenti più gravi  tali    da                impedire nell’immediato l’incontro programmato anche se con una mezz’ora di ritardo.
Potevano essere tante ore, giorni e anche  settimane.

Con l’ultimo capoverso  di questa favoletta era mia intenzione lanciare un avvertimento :
Nel  trading ci vuole molta pazienza e  le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Prima di concludere  desidero chiarire  il concetto di
Posizione Neutrale :

Operazione   Long  EUR/USD  il trader acquisterà  EUR  contro la Vendita di USD
Operazione   Short  GBP/USD  il trader venderà GBP contro l’ Acquisto di USD

La contemporanea esecuzione dei due ordini  di  pari importo si definisce  neutrale perche’  il trader non ha assunto  posizioni direzionali sulla valuta USD.

Di seguito l’immagine di EURUSD e GBPUSD  nella fase di correlazione quando le candele sono molto vicine e quasi sovraesposte e la fase di decorrelazione.

overlay

Di seguito ulteriori chiarimenti con l’aggiunta di altro indicatore :

CORRELATION

Gli Indicatori  in esame sono:

Correlation  e  OverlayChart quest’ultimo già attivato nel grafico sopra

1.Correlation  ( correlazione)
Una volta traslato correttamente in Piattaforma di Trading  apparirà un Istogramma con valori             compresi da -1 e  +1;
Più i valori si avvicinano all’unità  e più è forte il grado di correlazione;
Valore pari a 0  non c’e’ correlazione;
Valori che entrano in area negativa si è in presenza di correlazione imperfetta( decorrelazione);

2.OverlayChart (sovrapposizione grafico)
Aiuta il trader a colpo d’occhio ad esaminare i vari livelli di prezzo mettendo a confronto
2 coppie di Valute Correlate o Decorrelate ;

Di seguito alcune esemplificazioni:

Caso A) Esaminiamo EUR/USD  e  USD/CHF  Coppie Decorrelate

Non eseguirei  due operazioni ( Long o Short) su  entrambe  le coppie nella stessa direzione per          questi   motivi:
1. per non pagare un  doppio tasso di Spread;
2.Evitare  di subire una  eventuale perdita maggiore su una coppia rispetto al guadagno sull’altra             coppia.

Caso B) Esaminiamo  EUR(USD e GBP/USD Coppie Correlate

Non eseguirei due operazioni (Long o Short)  su entrambe  le coppie  nella stessa direzione per            questi motivi:
1.Evitare di duplicare la stessa operazione;
2.per non pagare un doppio tasso di Spread ;
Sceglierei la coppia con il minor tasso di Spread;

Caso C)Esaminiamo EUR/USD e GBP/USD Coppie Correlate
unitamente a USD/CHF e USD/JPY   Coppie Correlate ma decorrelate con le coppie
di sopra.

Lo studio di questo caso mira  ad individuare conferme di determinati segnali di rottura o meno di
importanti Livelli di Supporti o Resistenze.

Vi chiedo a questo punto un maggiore livello di attenzione:

1.Se i prezzi delle coppie EUR/USD e GBP/USD  procedono con forza  nella stessa                                direzione verso un significativo livello di Supporto o di Resistenza statico ,

esaminiamo  se i prezzi delle Coppie di Valute

USD/CHF e USD/JPY  decorrelate con EUR/USD e GBP/USD  procedono con la stessa                     forza  e  direzione contraria   verso un significativo livello rispettivamente di Resistenza o                   di Supporto significativo statico.

2.Se ciò  dovesse verificarsi molto probabilmente
la Coppia EUR/USD   romperà  ( Breakout) il livello di Supporto o di Resistenza;

Trovate di seguito  2 Grafici

1.Il grafico di GBP/USD e  EUR/USD   evidenzia le coppie,  separate e allineate verticalmente,  in un      unico quadro    di  riferimento.
Noterete  stesso  Time Frame H4  e Valore Correlazione identico  O,31943   correlazione
debolmente positiva.
Magari a parità di altro TF potremmo osservare un  livello peggiore o migliore di correlazione.

2.Il grafico GBP/USD e EURUSD evidenzia le coppie  in un unico quadro di riferimento con                quotazioni Sovraesposte
( per una migliore visione ho cambiato i colori delle candele di cui  rapporto di coppia GBP/USD
verde chiaro candele Toro e Arancione candele Orso).

Le quotazioni di quest’ultima coppia sono individuabili a sinistra del grafico.

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